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套利者守候低基差时机实施平仓

2020-09-14 17:09:11来源:励志吧0次阅读

套利者守候低基差时机实施平仓 海通期货研究所姚欣昊 市况:昨日,沪深300指数走势再度演绎过山车行情,两度直线拉升后回落,这表明市场多空分歧依然较大。早盘跌出年内最低点2757点,午后银行股与保险股联食品清洗设备袂带动现指铝镁合金楼梯扶手翻红。至收盘时,沪深300指数小幅上涨0.62%,成交量较上一交易日稍有萎缩。IF1005合约的走势更为惊心动魄,早盘9点40分附近,盘中直线拉升62点左右,冲高至2855点一线受阻。全天追随现指宽幅震荡,昨日结算价2816点一线的争夺较为激烈。IF1005合约收涨0.7%,持仓量较上一交易日减少843手。 分析:昨日大盘日内出现两波快速拉升行情,期指合约反应过度。IF1005在9点54分和13点24分出现持有到期收益率超过0.7%的期现套利机会,换算年化率分别为34.07%和44.44%,收益率曲线呈陡尖峰状。IF1005盘女式发夹中基差一度小于10点,180ETF成交随之放量,明显由套利者提前平仓所为。180ETF昨日成交量仍在高位,仅次于前日,说明有不少套利者看到前日出现平仓机会之后,于昨日守候低基差时机实施平仓,这点亦可由最近两日IF1005的持仓量明显减小得到验证。IF1006期现套利年化收益率全天维持在10%左右,建议套利者最近开始转战IF1006,近期IF1006的期现套利年化收益率会在全天大多数时间内高于IF1005。IF1009与IF1012流动性大幅提高,累计仅有33分钟和13分钟无交易记录,期现套利年化收益率被压缩至5%以下。 昨日各合约间价差继续减小,跨期套利机会很少,卖IF1006买IF1005、卖IF1012买IF1005和卖IF1009买IF1005这三组跨期套利年化收益率都在3.5%以内。跨期套利持仓者可以伺机平仓获利了结。
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